Handel mit VWAP und MVWAP Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde genommen ein Mittelwert der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, da er durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristige Händler mit einem gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Händler eine 10-Perioden-MVWAP wünschte, würden sie einfach auf die ersten zehn Perioden warten und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen durchschnittlich abwarten. Dies würde dem Händler den MVWAP zur Verfügung stellen, der beginnt, in der Periode 10 aufgezeichnet zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, sind im Durchschnitt die letzten 10 VWAP-Zahlen ein neues VWAP der letzten Periode enthalten und das VWAP aus 11 Perioden früher fallenlassen. Anwenden auf Diagramme Während das Verständnis der Indikatoren und der zugehörigen Berechnungen wichtig ist, kann die Planungssoftware die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es trotzdem möglich sein, das Kennzeichen in der Software nach den obigen Berechnungen zu programmieren. (Weitere Informationen finden Sie unter Tipps zur Erstellung von Profit-Charts.) Wenn Sie das VWAP-Kennzeichen auswählen, wird es im Diagramm angezeigt. Generell sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Trader die Moving VWAP (MVWAP) - Anzeige verwenden möchte, kann er einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie in die Bearbeitungs - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen. VWAP stellt eine laufende Gesamtmenge während des Tages zur Verfügung. Somit ist der Endwert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-Minute-Diagramms gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei der letzte die Tage VWAP bereitstellt. MVWAP auf der anderen Seite wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP Berechnungen, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es flüssig von einem Tag zum nächsten laufen kann, was einen Mittelwert des VWAP-Wertes über die Zeit bereitstellt. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf bestimmte Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel stärker auf Marktbewegungen für kurzfristige Geschäfte und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktlärm ausgleichen, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP bietet wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es kann der Händler wissen, ob sie eine bessere als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhalten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhalten. MVWAP liefert nicht unbedingt dieselben Informationen. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsausführung.) VWAP startet jeden Tag neu. Das Volumen ist in der ersten Zeit nach dem Markt schwer, diese Maßnahme in der Regel schwer in die VWAP Berechnung schwer. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (z. B. 10) und ist weniger anfällig für jede einzelne Periode - und wird zunehmend weniger, so dass die mehr Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Sicherheitstrend ist, können wir VWAP und MVWAP verwenden, um Informationen vom Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP ist, ist es ein guter Intra-Tagespreis zu kaufen. (Für weitere Informationen, siehe Vorteile der Daten-Based Intraday Charts.) Es gibt einen Vorbehalt auf diese Intra-Day though. Die Preise sind dynamisch, so was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag sein kann nicht durch Tage Ende sein. An aufwärts tendenziellen Tagen können Händler versuchen, zu kaufen, während Preise von MVWAP oder von VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend zu verkaufen, wie der Preis drängt sich auf die Linie. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb es weitgehend über dem VWAP und MWAP, und sinkt auf die Linien, die Kaufgelegenheiten. Da der Preis sank, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung zu den Linien verkauften Chancen. Volume Gewichteter Durchschnittspreis - VWAP Was ist das Volumen Gewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) ist ein handelnder Maßstab, der besonders in der Rente verwendet wird Pläne. VWAP berechnet sich aus der Addition der Dollar, die für jede Transaktion gehandelt werden (Preis multipliziert mit der Anzahl der gehandelten Aktien) und dann dividiert durch die gesamten Aktien, die für den Tag gehandelt werden. Die Theorie ist, dass, wenn der Preis eines Kaufhandels niedriger als die VWAP ist, ist es ein guter Handel. Das Gegenteil ist der Fall, wenn der Preis höher ist als der VWAP. Laden des Players. BREAKING DOWN Volumengewichteter Durchschnittspreis - VWAP Der volumengewichtete Durchschnittskurs (VWAP) ist ein Verhältnis, das im Allgemeinen von institutionellen Anlegern und Investmentfonds verwendet wird, um Käufe und Verkäufe zu tätigen, um die Marktpreise bei großen Aufträgen nicht zu stören. Es handelt sich um den durchschnittlichen Aktienkurs einer Aktie, der in einem bestimmten Zeitrahmen, in der Regel einem Tag, gegen sein Handelsvolumen gewichtet wird. VWAP Explained Große institutionelle Investoren oder Investmenthäuser, die VWAP verwenden, berechnen ihre Berechnungen an jedem Tick von Daten an einem Börsentag. Im Wesentlichen wird jede abgeschlossene Transaktion aufgezeichnet. Allerdings können die meisten Charting-Websites und einzelne Anleger bevorzugen, eine Minute oder fünf-Minuten-Handel Preise verwenden, um zu reduzieren auf die schiere Menge an Daten erforderlich, um den Überblick über VWAP an einem Tag. Für eine Fünf-Minuten-VWAP-Berechnung würden Sie die niedrigen, plus die hohen, plus den Schlusskurs innerhalb der Fünf-Minuten-Zeitraum und teilen die insgesamt von drei. Dies gibt Ihnen einen zeitlich gewichteten Durchschnittspreis (TWAP), der ziemlich genau ist, und Sie können diese Zahl mit dem Volumen multiplizieren, das im gleichen Zeitraum gehandelt wird, um einen gewichteten Preis zu erzielen. Warum VWAP verwenden Große institutionelle Käufer und Investmentfonds nutzen das VWAP-Verhältnis, um in Aktien umzuwandeln, die die natürliche Marktdynamik eines Aktienkurses nicht stören werden. Würden diese Käufer sofort in eine Aktienposition umziehen, würde sie den Aktienkurs unnatürlich erhöhen. Noch kaufen Kauf von Aktien unter dem intraday VWAP gleitenden Durchschnitt. Können diese Käufer im Laufe eines Tages oder zwei ohne zu viel Preisunterbrechung in eine Aktie übergehen. Allerdings gibt es für den VWAP weitere Verwendungen, und eine solche Strategie ist es, eine Aktie für einzelne Anleger zu erwerben, genauso wie die VWAP den Intraday-VWAP-Bewegungsdurchschnitt durchdringt, da dies eine Momentumverschiebung im Aktienkurs bedeuten kann. Es wird auch im algorithmischen Handel verwendet und erlaubt Maklern, die Ausführung eines Handels in der Nähe eines bestimmten Preisvolumens für Kunden zu garantieren. VWAP-Probleme VWAP ist kumulativer Indikator und als solche erhöht sich die Anzahl der Datenpunkte den ganzen Tag. Dieser zunehmende Datensatz kann über längere Zeiträume wie vier, sechs oder acht Stunden pro Tag eine Verzögerung zwischen dem VWAP-gleitenden Durchschnitt und dem tatsächlichen VWAP verursachen. Daher nutzen die meisten Anleger niemals einen VWAP länger als einen Tag.
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