Volumen Gleitender Durchschnitt Mq4

Moving Average Der Moving Average Technical Indicator zeigt den durchschnittlichen Instrumentenpreis für einen bestimmten Zeitraum an. Wenn man den gleitenden Durchschnitt berechnet, berechnet man den Instrumentenpreis für diesen Zeitraum. Wenn sich der Preis ändert, steigt oder fällt sein gleitender Durchschnitt. Es gibt vier verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten: Einfach (auch als Arithmetik bezeichnet), Exponential. Geglättet und gewichtet. Der gleitende Durchschnitt kann für jeden sequentiellen Datensatz berechnet werden, einschließlich der Eröffnungs - und Schlusskurse, der höchsten und niedrigsten Preise, des Handelsvolumens oder anderer Indikatoren. Es ist oft der Fall, wenn doppelte gleitende Durchschnitte verwendet werden. Das Einzige, wo sich verschie - dende Durchschnittswerte verschiedener Typen erheblich voneinander unterscheiden, ist, wenn Gewichtskoeffizienten, die den letzten Daten zugeordnet sind, unterschiedlich sind. Falls wir von Simple Moving Average sprechen. Alle Preise des fraglichen Zeitraums gleich sind. Exponential Moving Average und Linear Weighted Moving Average legen mehr Wert auf die neuesten Preise. Der gängigste Weg zur Interpretation des gleitenden Durchschnitts ist es, seine Dynamik mit der Preisaktion zu vergleichen. Wenn der Instrumentenpreis über seinem gleitenden Durchschnitt ansteigt, erscheint ein Kaufsignal, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt fällt, was wir haben, ist ein Verkaufssignal. Dieses handelnde System, das auf dem gleitenden Durchschnitt basiert, ist nicht entworfen, um Eintritt in den Markt direkt in seinem niedrigsten Punkt und seinem Ausgang direkt auf dem Höhepunkt zur Verfügung zu stellen. Es erlaubt, nach dem folgenden Trend zu handeln: bald zu kaufen, nachdem die Preise den Boden zu erreichen, und zu verkaufen, bald nachdem die Preise ihren Höhepunkt erreicht haben. Bewegungsdurchschnitte können auch auf Indikatoren angewendet werden. Das ist, wo die Interpretation der Indikatorbewegungsdurchschnitte ähnlich der Interpretation der Preisbewegungsdurchschnitte ist: wenn der Indikator über seinem gleitenden Durchschnitt steigt, bedeutet das, dass die aufsteigende Indikatorbewegung wahrscheinlich fortfährt: wenn der Indikator unter seinen gleitenden Durchschnitt fällt, dieses Bedeutet, dass es wahrscheinlich weiter nach unten gehen wird. Hier sind die Arten von gleitenden Durchschnittswerten im Diagramm: Einfacher Moving Average (SMA) Exponentieller Moving Average (EMA) Glatter Moving Average (SMMA) Linearer Gewichteter Moving Average (LWMA) Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenratgeber erstellen Im MQL5-Assistenten. Berechnung Simple Moving Average (SMA) Ein einfacher, dh arithmetisch gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Preise für den Instrumentenschluss über eine bestimmte Anzahl von Einzelperioden (z. B. 12 Stunden) zusammengefasst werden. Dieser Wert wird dann durch die Anzahl dieser Perioden dividiert. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N SUM Summe CLOSE (i) laufende Periode close price N Anzahl der Berechnungsperioden. Exponential Moving Average (EMA) Der exponentiell geglättete gleitende Durchschnitt wird durch Addition eines bestimmten Anteils des aktuellen Schlusskurses zum vorherigen Wert des gleitenden Durchschnitts berechnet. Bei exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten sind die letzten engen Preise von mehr Wert. P-Prozentsatz exponentieller gleitender Durchschnitt wird folgendermaßen aussehen: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) Einer vorherigen Periode P den Prozentsatz der Verwendung des Preiswertes. Gleitender gleitender Mittelwert (SMMA) Der erste Wert dieses geglätteten gleitenden Mittelwertes wird als einfacher gleitender Mittelwert (SMA) berechnet: SUM1 SUM (CLOSE (i), N) Der zweite gleitende Durchschnitt wird gemäß dieser Formel berechnet: SMMA (i) (I - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) SCHLIESSEN (i) Die folgenden Mittelwerte werden nach folgender Formel berechnet: ) / N SUM Summe SUM1 Summe Summe der Schlusskurse für N Perioden wird von der vorherigen Bar gezählt PREVSUM geglättete Summe der vorherigen Bar SMMA (i-1) geglättet gleitender Durchschnitt der vorherigen Bar SMMA (i) geglättet gleitender Durchschnitt der Aktueller Balken (mit Ausnahme des ersten) CLOSE (i) aktueller Schlusskurs N Glättungszeitraum. Nach arithmetischen Konvertierungen kann die Formel vereinfacht werden: SMMA (i - 1) (N - 1) CLOSE (i)) / N Linearer gewichteter gleitender Durchschnitt (LWMA) Bei gewichteten gleitenden Mittelwerten die letzten Daten Ist von mehr Wert als frühere Daten. Der gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem jeder der Schlusskurse innerhalb der betrachteten Reihe mit einem gewissen Gewichtskoeffizienten multipliziert wird: LWMA SUM (NULL (i) i, N) / SUM (i, N) SUM Summe CLOSE (i) Preis SUM (i, N) Gesamtsumme der Gewichtskoeffizienten N Glättungsperiode. Bestätigung von Preisbewegungen mit Volumen-Oszillatoren Wenn die Lautstärke niedrig ist, aber Gewinne und Verluste groß sind, neigen die Fachleute dazu, sich über eine mögliche Drehung der Marktrichtung zu erregen. Das ist, weil viele, die ohne starke Lautstärke gelehrt worden sind. Eine Marktbewegung ist nicht gültig. Hier sehen wir, wie das Volumen und die Prinzipien dahinter interpretiert werden. Einfaches aber leistungsfähiges Volumen ist der Indikator, an dem die Chartisten ständig prüfen, ob eine Bewegung in den Märkten, ein Sektor oder ein einziges Thema, Überzeugung hat. Es kann auch die einfachste aller Indikatoren zu verstehen, fügen Sie die Anzahl der Aktien in einem bestimmten Zeitraum gehandelt werden, und Sie haben die Antwort. Es erfordert keine Gewichtungen oder exotische mathematische Formeln. Es zeigt einfach Enthusiasmus oder Mangel an für ein Problem und es hat nichts mit dem Preis zu tun. Um eine Marktumkehr oder Trendwende zu bestätigen. Muss der technische Analytiker feststellen, ob die Messungen des Preis - und Volumenimpulses einander entsprechen oder nicht. Wenn dies nicht der Fall ist, ist dies ein sicherer Indikator für die Tendenzschwäche, und somit kann sich eine Trendumkehr gut behaupten. Wenn wir einen Blick auf Volumen vom Standpunkt des Impulses. Sehen wir ein erkennbares Maß an Kauf und Verkauf. (Für die zusätzliche Messung der Lautstärke siehe Volumenänderungsrate, Messunterstützung und Widerstandsfähigkeit mit Preis nach Volumen und Vorgehensweise beim Lesen des psychologischen Zustands der Märkte.) Der Oszillator des Oszillators misst die Lautstärke durch Messung der Beziehung zwischen zwei gleitenden Durchschnitten. Die Volumen-Oszillator-Anzeige berechnet einen schnellen und langsamen Volumenbewegungsdurchschnitt. Die Differenz zwischen den beiden (schnelles Volumenbewegungs-Mittelwert minus langsamen Volumen-Bewegungs-Mittelwert) wird dann als ein Histogramm aufgetragen. Der schnelle Volumenbewegungsdurchschnitt liegt üblicherweise über einen Zeitraum von 14 Tagen oder Wochen. Der langsame Volumen gleitende Durchschnitt ist in der Regel 28 Tage oder Wochen. Auf einer regelmäßigen Basis, argumentieren Analysten über, ob die Längen dieser Zeiträume angemessen sind oder nicht. Einige sagen, dass 14 und 28 zu konservativ sind, während andere argumentieren, dass diese Zahlen nicht konservativ genug sind. Hier verwenden wir 5/20 wie ein kurzfristiger Trader. Das Histogramm schwankt wie ein Oszillator über und unter einer Nulllinie. Volumen kann einen Einblick in die Stärke oder Schwäche einer Preisentwicklung geben. Dieser Indikator zeigt positive Werte oberhalb der Nulllinie und negative Werte unterhalb der Linie. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass es genug Marktunterstützung gibt, um die Preisaktivität in Richtung des aktuellen Trends fortzusetzen. Ein negativer Wert deutet darauf hin, dass ein Mangel an Unterstützung, dass die Preise beginnen zu stagnieren oder umgekehrt. Interpretation Wenn ein Markt rallying, sollte der Volumen-Oszillator steigen. Wenn das Problem überkauft wird. Wird der Oszillator seine Richtung umkehren. Wenn der Markt sinkt oder sich in einer horizontalen Richtung bewegt, sollte sich das Volumen zusammenziehen. Denken Sie immer daran, dass wir Volumenänderungen messen und das Volumen während eines Sell-Offs expandiert. Es ist wichtig zu beachten, dass ein zunehmender Preis, zusammen mit sinkenden Volumen, immer ausnahmslos bärisch ist. Wenn der Markt an der Spitze ist, würde man daher eine überverkaufte Volumskala sehen. Eine weitere wichtige Tatsache ist, dass die steigende Menge, zusammen mit sinkenden Preisen, auch bearish ist. Chart mit Trade Station erstellt Ein Blick auf das Diagramm des Dow Jones Industrial Average von Aug. 2001 bis Aug. 2002 zeigt zwei signifikante Hochläufe im Volumenoszillator, nach gleichermaßen signifikanten Dias. Der erste ist ein Ergebnis der Aktivität nach dem 11. September und der anschliessende Marktumschwung am 21. September. Der zweite ist das Ergebnis eines Sturzes im Sommer und einer Wende von über 1.500 Punkten in den vergangenen Wochen. Für den ersten Fall können Sie sehen, dass die Lautstärke dramatisch anstieg, als der Markt bei der Wiedereröffnung der Börsen am 17. September 2001 zusammenbrach. Der Dow erlebte nach dem Bounce am Sept. 21. Die Volumina waren am niedrigsten, weil die Anleger immer noch unter Schock standen, nur die am stärksten vernarrten Anleger gingen zurück. Der zweite Fall erfolgt im Einklang mit den jährlichen Sommermarktbedingungen, in denen die institutionellen Akteure zum größten Teil für den Monat gegangen sind August, die Experten finden wenig Aufregung, weil der Mangel an Volumen, wenn der Markt bewegt sich täglich 100 Punkte in beide Richtungen. The Bottom Line Dies ist nur einer der vielen Tricks, die Ihnen helfen, Markt Richtung zu beurteilen, um Ihre Investitionen weiter zu erhöhen. Wenn es darauf ankommt, ist kein System 100 zuverlässig, also egal wie zuversichtlich Sie sind, denken Sie daran, Ihr Geld, investieren Sie es mit Bedacht. (Für mehr auf Messgerät Markt Richtung siehe 4 Wege zur Vorhersage der Marktleistung.)