Forex Geldverwaltung. Handelssicheres Gebäude stabile Gewinne Geldmanagement ist ein Weg Forex Trader kontrollieren ihren Geldfluss: buchstäblich IN oder OUT von eigenen Taschen. Ja, seine einfach die Kenntnisse und Fähigkeiten für die Verwaltung der eigenen Forex-Konto. Forex Broker wird selten lehren, Händler gute Geld-Management-Fähigkeiten, obwohl fast alle Broker bieten eine Art von Bildung, daher ist es wichtig, auch auf eigene Faust zu lernen. Es gibt mehrere Regeln für gutes Geld-Management: 1. Risiko nur einen kleinen Prozentsatz eines Gesamtkontos Warum ist es so wichtig Der Grundgedanke des gesamten Handelsprozesses ist, zu überleben Überleben ist die erste Aufgabe, nach der das Geld kommt. Man muss klar verstehen, dass gute Händler vor allem geschickte Überlebende sind. Diejenigen, die auch tiefe Taschen haben, können zusätzlich größere Verluste erleiden und unter ungünstigen Bedingungen weiter handeln, weil sie finanziell in der Lage sind. Für einen gewöhnlichen Händler, die Fähigkeiten des Überlebens zu einem lebenswichtigen müssen wissen, dass die Notwendigkeit, eigene Forex Trading-Konten am Leben zu erhalten und in der Lage, Gewinne zu machen. Lassen Sie uns einen Blick auf das Beispiel, das einen Unterschied zwischen dem Risiko, einen kleinen Prozentsatz des Kapitals und ein größeres Risiko. Im schlimmsten Fall mit zehn verlierenden Trades in Folge wird das Trading-Konto so viel leiden: Money Management: Die 2-Prozent-Regel Die 2-Prozent-Regel ist eine Grundvoraussetzung für das Risikomanagement (ich ziehe die Begriffe Risikomanagement oder Kapitalerhaltung vor, Sind beschreibender als Geld-Management). Auch wenn die Chancen zu Ihren Gunsten gestapelt werden, ist es nicht ratsam, einen großen Teil Ihres Kapitals auf einem einzigen Handel zu riskieren. Larry Hite, in Jack Schwagers Market Wizards (1989). Erwähnt zwei Lehren von einem Freund gelernt: Nie wetten Sie Ihren Lebensstil - nie riskieren ein großes Stück von Ihrem Kapital auf einem einzigen Handel und immer wissen, was das schlimmste Ergebnis ist. Hite beschreibt seine 1-Prozent-Regel, die er für eine breite Palette von Märkten anwendet. Dies ist seitdem durch kurzfristige Aktienhändler wie die 2-Prozent-Regel angepasst worden: Die 2-Prozent-Regel: Never Risiko mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf einem einzelnen Bestand. Dies bedeutet, dass eine Folge von 10 aufeinanderfolgenden Verlusten nur 20 von Ihrem Kapital verbrauchen würde. Es bedeutet nicht, dass Sie 50 verschiedene Aktien handeln müssen - Ihr Kapital in Gefahr ist in der Regel weit weniger als der Kaufpreis der Aktie. Berechnen Sie 2 Prozent Ihres Handelskapitals: Ihr Capital at Risk Deduct-Brokerage auf den Kauf und Verkauf, um zu Ihrem maximal zulässigen Risiko zu gelangen Berechnen Sie Ihr Risiko pro Aktie: Abziehen Sie Ihre Stop-Loss aus dem Kaufpreis und fügen Sie eine Rückstellung für Schlupf (nicht alle Stopps werden an der aktuellen Grenze ausgeführt). Für einen kurzen Handel wird das Verfahren umgekehrt: Abzug des Kaufpreises vom Stop-Loss vor Hinzufügen von Schlupf. Die maximale Anzahl der Anteile wird dann berechnet, indem Sie Ihr maximal zulässiges Risiko durch das Risiko pro Anteil dividieren. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Gesamtanteil Handelskapital 20.000 ist und Ihre Vermittlungskosten auf 50 pro Handel festgelegt sind. Ihr Kapital in Gefahr ist: 20.000 2 Prozent 400 pro Handel. Abzugsverpflichtung, Kauf und Verkauf und maximal zulässiges Risiko: 400 - (2 50) 300. Berechnen Sie Ihr Risiko pro Aktie: Wenn eine Aktie um 10.00 Uhr festgesetzt wird und Sie einen Stop-Loss auf 9.50 platzieren wollen, Ihr Risiko beträgt 50 Cent pro Aktie. Hinzufügen Schlupf von sagen, 25 Cent und Ihr Risiko pro Aktie erhöht sich auf 75 Cent pro Aktie. Die maximale Anzahl der Anteile, die Sie kaufen können, ist daher: 300 / 0,75 400 Aktien (zu einem Preis von 4000) Quick Test Ihr Kapital ist 20.000 und Brokerage reduziert sich auf 20 pro Handel. Wie viele Aktien von 10,00 können Sie kaufen, wenn Sie Ihre Stop-Loss bei 9,25 Wenden Sie die 2-Prozent-Regel. Hinweis: Denken Sie daran, für Brokerage, auf den Kauf und Verkauf zu ermöglichen, und Schlupf (von etwa 25 Cent / share). Antwort: 360 Aktien (gegen einen Aufwand von 3600). Risikokapital: 20.000 2 Prozent 400 Abzugsvermittlung: 400 - (2 20) 360 Risiko pro Aktie 10,00 - 9,25 0,25 Rutschung 1,00 je Aktie Maximale Anzahl Aktien 360/1 360 Aktien Nicht alle Händler stehen der gleichen Erfolgsquote (oder Zuverlässigkeit wie Van Tharp nennt es im Handel Ihren Weg zur finanziellen Freiheit). Kurzfristige Trader erzielen in der Regel höhere Erfolgsraten, während langfristige Trader generell höhere Risiko-Rendite-Verhältnisse erzielen. Ihre Erfolgsrate ist die Anzahl der gewonnenen Trades, ausgedrückt als Prozentsatz Ihrer Gesamtzahl der Trades: Erfolgsquote gewinnende Trades / (gewinnende Trades verlieren Trades) 100 Ihr Risiko-Rendite-Verhältnis ist Ihr erwarteter Gewinn im Vergleich zu Ihrem Kapital in Gefahr (es sollte Wirklich die Belohnung / Risiko-Verhältnis genannt werden, weil das ist die Art und Weise ist es normalerweise ausgedrückt). Wenn Ihr durchschnittlicher Gewinn (nach Abzug der Vermittlung) bei Gewinntransaktionen 1000 beträgt und Sie 400 pro Trade (wie im früheren 2-Prozent-Regelbeispiel) durchgängig riskiert haben, wäre Ihr Risiko-Gewinn-Verhältnis 2,5 bis 1 (dh 1000/400) . Risk-Reward-Ratio Durchschnittlicher Gewinn bei gewinnbringenden Geschäften / durchschnittliches Risikokapital Wenn wir drei Trader haben: Obwohl Ihr Trading-System profitabel sein kann, wenn es anfällig für große Verluste ist, sollten Sie einen niedrigeren Prozentsatz des Risikos (z Prozent). Im realen Handel sind wir nicht mit einer perfekten Binomialverteilung konfrontiert wie in dem obigen Beispiel: Gewinne sind nicht alle gleich einigen Verluste sind größer als andere - Stopverluste gelegentlich scheitern, wenn die Preise Lücke auf - / abwärts Wahrscheinlichkeiten variieren und Ergebnisse beeinflussen sich gegenseitig - - wenn Aktien fallen, neigen sie dazu, zusammen zu fallen. Der größte Fehler in den meisten Risikomanagementsystemen ist, dass Aktienbewegungen einander beeinflussen. Einzelne Geschäfte sind nicht unabhängig. Märkte marschieren im Einklang und einzelne Aktien folgen. Natürlich gibt es Außenseiter: Sterne, die in einem Bärenmarkt steigen oder zusammenbrechen in der Mitte eines Bullenmarktes, aber diese sind die Ausnahme. Die Mehrheit folgt wie eine Schafherde. Thomas Dorsey in Point amp Abbildung Charting gibt ein Beispiel für die Risiken, die eine typische Aktie betreffen: Marktrisiko Sektorrisiko Aktienrisiko Das Risiko, dass sich der Markt gegen Sie bewegt, ist eindeutig der größte Einzelrisikofaktor. Wie schützen wir gegen diese Die 2-Prozent-Regel alleine wird Sie nicht schützen, wenn Sie eine große Anzahl von Bankaktien während einer Vermögensblase Versicherung Aktien während einer Naturkatastrophe oder Technologie-Aktien während des Dotcom-Booms halten. Wir brauchen eine schnelle Faustregel, um unser Engagement in einer bestimmten Branche oder einem Markt zu messen. Begrenzen Sie Ihre Exposition gegenüber bestimmten Branchen. Allerdings sind nicht alle Sektoren gleich. Die Industriegruppen des Sektors Rohstoffe (ICB oder GICS) haben eine relativ geringe Korrelation und können als separate Sektoren behandelt werden, während Branchengruppen in den meisten anderen Sektoren als eine Einheit betrachtet werden sollten. Aus der obigen Grafik ist ersichtlich, dass Chemikalien und Container amp Packaging dazu neigen, sich im Einklang zu bewegen und möglicherweise als ein Industriezweig behandelt zu werden, aber andere Indizes sind hinreichend unabhängig, um separat behandelt zu werden. Als Faustregel sollten Sie Ihr Gesamtkapital in einem Branchenbereich auf das dreifache (maximales) Kapital auf Risiko pro Aktie beschränken (z. B. 6 des Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Dies bedeutet nicht, dass Sie auf die Aufnahme von 3 Aktien in einem bestimmten Sektor beschränkt sind. Sie können eine vierte Aktie kaufen, wenn einer Ihrer ersten 3 Trades nicht mehr gefährdet ist (wenn Sie den Stop oberhalb Ihres Break-even Punktes auf dem Trade verschoben haben) und ein Fünfter, wenn Sie Ihr Risiko auf einem anderen Trade abgedeckt haben und so weiter. Nur vorsichtig sein, nicht zu verschieben Ihre Stopps zu schnell. In Ihrer Hast können Sie zu früh gestoppt werden - bevor der Trend in Gang kommt. Ich schlage auch vor, dass Sie Ihre Stopps über alle Positionen in einem Sektor verschärfen, wenn Schutzstopps auf 3 gerade Trades in diesem Sektor (innerhalb eines angemessenen Zeitraums) ausgelöst werden. Mit Schutz-Stopps meine ich eine schleppende Haltestelle entworfen, um Ihre Position zu verlassen, wenn der Trend ändert (z. B. ein unterhalb einer langfristigen MA). Eine angemessene Frist kann von wenigen Tagen für kurzfristige Trades bis zu mehreren Wochen für langfristige Trades variieren. Sie können unser Marktrisiko in ähnlicher Weise begrenzen. Beschränken Sie Ihr Gesamtkapital auf Risiko im Markt auf das 5- bis 10-fache Ihres (maximalen) Risikokapitals je Aktie (z. B. 10 bis 20 des Kapitals, wenn Sie die 2-Prozent-Regel verwenden). Passen Sie diesen Prozentsatz an Ihr eigenes Risikoprofil an. Je kürzer Ihr Zeitrahmen und je höher Ihre Erfolgsquote, desto höher der Prozentsatz, den Sie bequem riskieren können. Es ist auch ratsam, Ihre Anschläge über alle Positionen anzuziehen, wenn Schutzstopps innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf 5 Gerade-Trades ausgelöst werden. Schutzstopps müssen nicht die ursprünglichen Anschläge sein, die auf einen Handel eingestellt sind. Sie können einen Gesamtgewinn auf den Handel zu machen, aber die Haltestelle muss eine Trendänderung. Eine allgemeine Regel für Aktienmärkte ist, nie mehr als 2 Prozent Ihres Kapitals auf irgendeinem Vorrat zu riskieren. Diese Regel eignet sich möglicherweise nicht für langfristige Händler, die höhere Risiko-Gewinn-Verhältnisse, aber niedrigere Erfolgsraten genießen. Die Regel sollte auch nicht isoliert angewendet werden: Ihr größtes Risiko ist das Marktrisiko, bei dem sich die meisten Aktien im Einklang bewegen. Um dies zu verhindern, sollten wir unser Kapitalrisiko in jedem einzelnen Sektor und auch unser Kapital am Risiko auf dem gesamten Markt zu einem beliebigen Zeitpunkt einschränken. Verbinden Sie unsere Mailing List Lesen Sie Colin Twiggs Trading Diary Newsletter mit Bildungsartikeln über Handel, technische Analyse, Indikatoren und neue Software-Updates.
No comments:
Post a Comment