Trade Vix Optionen

Marketwatch auf Twitter lth4gtBarrons auf Facebooklt / h4gtltdiv stylequotborder: keine padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot Daten-hrefquotfacebook / barronsonlinequot Daten-sendquotfalsequot Daten-layoutquotbuttoncountquot Daten-widthquot250quot Daten-show-facesquotfalsequot Daten-actionquotrecommendquotgtlt / divgt lth4gtBarrons auf Twitterlt / h4gtlta hrefquottwitter / barronsonlinequot Classquottwitter-follow-buttonquot Daten-Show-countquottruequotgtFollow Barronsonlinelt / agt Produkt X auf Facebook Produkt X auf Twitter Wie man den VIX-Profit aus VolatilityIntroducing Die VIX-Optionen Trading Volatilität ist nichts Neues für Option Trader. Die meisten Option Trader verlassen sich stark auf Volatilität Informationen, um ihre Trades zu wählen. Aus diesem Grund ist der Chicago Board Options Exchange (CBOE) Volatility Index. Mehr bekannt durch seine Ticker-Symbol VIX, wurde ein beliebtes Trading-Tool für Options-und Equity-Trader seit seiner Einführung im Jahr 1993. Bis vor kurzem traderten Händler regelmäßige Aktien-oder Index-Optionen Handel Volatilität, aber viele schnell erkannte, dass dies nicht der beste war Methode. Am 24. Februar 2006 rollte die CBOE Optionen auf der VIX, so dass Investoren eine direkte und effektive Möglichkeit zur Nutzung der Volatilität. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die vergangene Performance des VIX und diskutieren die Vorteile der VIX-Optionen. Siehe: Festlegung der Marktrichtung mit VIX Was ist das VIX Der VIX ist ein impliziter Volatilitätsindex, der die Erwartungen der Märkte auf die 30-Tage-Sampp 500-Volatilität impliziert, die implizit in den Preisen der kurzfristigen SampP-Optionen liegen. VIX-Optionen geben den Anlegern die Möglichkeit, Volatilität zu handeln, ohne die Kursveränderungen des zugrunde liegenden Instruments, Dividenden, Zinssätze oder die Zeit bis zum Auslaufen beeinflussen zu müssen - Faktoren, die Volatilitätsgeschäfte mit regelmäßigen Aktien - oder Indexoptionen beeinflussen. VIX-Optionen erlauben es Tradern, sich fast ausschließlich auf die Handelsvolatilität zu konzentrieren. Diversifikation Händler haben die VIX sehr nützlich im Handel gefunden, aber jetzt bietet sie hervorragende Möglichkeiten für Hedging und Spekulationen. Es kann auch ein ausgezeichnetes Werkzeug bei der Suche nach Portfolio-Diversifizierung sein. Diversifikation, die die meisten Menschen für eine gute Sache halten, ist nur dann sinnvoll, wenn die verwendeten Instrumente nicht korreliert sind. Mit anderen Worten, wenn Sie 10 Aktien besitzen und sie neigen dazu, zusammen zu bewegen, dann sind Sie wirklich arent diversifiziert überhaupt. Ein weiterer Vorteil der VIX ist ihre negative Korrelation mit dem SampP 500. Nach der CBOE-eigenen Website hat sich der VIX seit 1990 gegenüber dem SampP 500 Index (SPX ) 88 der Zeit. Im Durchschnitt ist VIX an Tagen gestiegen, als SPX 3 oder mehr fiel. Dies macht es zu einem ausgezeichneten Diversifizierung-Tool und vielleicht die beste Markt-Katastrophen-Versicherung. Kaufen VIX-Anrufe scheint eine noch bessere Absicherung gegen Tropfen auf dem Markt (SampP) als Kauf SPX puts. Die Grafik in Abbildung 1 zeigt, wie sich der VIX beim SPX in großen Bewegungen gegen den SPX bewegt. Im Jahr 2008 erreichte die VIX ihren höchsten Abschluss bei 80,86. Spekulation Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, handelt es sich bei dem VIX um einen bestimmten Bereich. Es geht um 10 herum, denn wenn es auf Null gehen würde, würde das bedeuten, dass die Erwartung für keine tägliche Bewegung in der SPX war. Auf der anderen Seite ist die VIX nach oben auf rund 80 gestiegen, wenn der SPX gesunken ist, aber für den VIX zu bleiben würde bedeuten, dass die Markterwartung war für sehr große Veränderungen über einen längeren Zeitraum. Das macht den neuen VIX auch hervorragende Spekulationsinstrumente. Der Kauf von Anrufen (oder Bull-Call-Spreads oder Verkauf von Bull-Put-Spreads), wenn die VIX-Bottoms out kann dazu beitragen, ein Händler Kapitalisierung auf bewegt sich in Volatilität, oder unten in der SampP 500. Ebenso kaufen Putten (oder tragen Put Spreads oder verkaufen Bär Call Spreads) kann helfen, ein Händler Kapitalisierung auf Bewegungen in die andere Richtung. Ein weiterer Faktor, der die Effektivität von VIX-Optionen für Spekulanten erhöht, ist ihre Volatilität. Nach Angaben der CBOE betrug die Volatilität für das VIX selbst mehr als 80 für 2005, verglichen mit etwa 10 für SPX, 14 für den Nasdaq 100 Index (NDX) und etwa 32 für Google. Der Wert der Optionen ist nicht direkt von der Spot-VIX, sondern ist der Forward-Wert mit der aktuellen und der nächsten Monatsoptionsvolatilität für den VIX-VIX niedriger als der des VIX-Spots (ca. 46 für 2005). Allerdings ist dies immer noch höher als die meisten Aktienoptionen gibt. Ein Instrument, das in einem Bereich tätig ist, kann nicht auf Null gehen und hat eine hohe Volatilität, kann hervorragende Handelschancen bieten. VIX Facts Anders als herkömmliche Aktienoptionen, die am dritten Freitag im Monat ablaufen, laufen die VIX-Optionen an einem Mittwoch jeden Monat ab. Es besteht keine Frage, dass diese Optionen genutzt werden und somit eine gute Liquidität bieten. Nach der CBOE-Website, als VIX-Optionen im Jahr 2006 gestartet wurden, setzte CBOE einen neuen eintägigen Handelsrekord in Optionen auf der VIX am 29. März 2006. wenn 31.481 Verträge gehandelt. Für den gesamten März 2006 - der erste volle Handelsmonat für VIX-Optionen - belief sich das Gesamtvolumen auf 181.613 Kontrakte mit einem durchschnittlichen Tagesvolumen von 7.896. Ende März lag das offene Interesse bereits bei sehr gesunden 158.994 Kontrakten. Im Februar 2012 lag das Volumen bei Optionen über 200.000. Die Bottom Line All dies bedeutet, dass Option Trader haben nun ein neues Instrument, um ihre Handels-Arsenal hinzuzufügen, eine, die Volatilität isoliert, handelt in einem Bereich, hat eine hohe Volatilität von eigenen und kann nicht auf Null gehen. Für diejenigen, die neu Optionshandel sind, sind die VIX-Optionen noch spannender. Die meisten Menschen, die sich auf Volatilität Handel sind sowohl Kauf und Verkauf von Optionen, aber neue Händler finden oft, dass ihre Maklerfirmen ihnen nicht erlauben, Optionen zu verkaufen. Durch den Kauf von VIX-Anrufen oder Puts (oder Spreads) können neue Trader nun Zugang zu Volatilitätsgeschäften erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter Volatilität - die Geburt einer neuen Anlageklasse. Und Volatility Index entdeckt Marktböden. Rechnungslegungsmethoden, die sich auf Steuern und nicht auf das Auftreten von öffentlichen Abschlüssen konzentrieren. Steuerberatung wird geregelt. Der Boomer-Effekt bezieht sich auf den Einfluss, den der zwischen 1946 und 1964 geborene Generationscluster auf den meisten Märkten hat. Ein Anstieg der Preise für Aktien, die oft in der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr039s Day auftritt. Es gibt zahlreiche Erklärungen. Ein Begriff verwendet von John Maynard Keynes verwendet in einem seiner Wirtschaftsbücher. In seiner 1936 erschienenen Publikation The General Theory of Employment. Ein Gesetz der Gesetzgebung, die eine große Anzahl von Reformen in U. S. Pensionspläne Gesetze und Vorschriften. Dieses Gesetz machte mehrere. Ein Maß für den aktiven Teil einer Volkswirtschaft. Die Erwerbsquote bezieht sich auf die Anzahl der Personen, die sind.