Intraday Trading System Für Amibroker

14. Oktober 2011 Hinzugefügt 29. Februar 2012, zusätzliche Punkte zu beachten: 1) Dieses System hängt davon ab, genaue Fills zum offenen Preis. Um solche Fills zu erhalten, bedarf es eines qualitativ minimal verzögerten Datenfeeds und fortgeschrittener Programmierkenntnisse zur Implementierung von Trade-Automation. 2) Bei der Einstellung der Eintrittspreis etwas unter dem Open-Preis (Versuch zur Verbesserung der Leistung) scheitert das System kläglich. Sogar die Verbesserung der Preis um nur einen Cent tötet das System. Dies deutet darauf hin, dass der Großteil des Gewinns von Tagen kommt, an denen der offene Preis gleich dem täglichen Tief war, d. h. der Preis zog von den offenen und nie darunter. Das ist natürlich klar. Um dies zu bestätigen, habe ich diese Testbedingung hinzugefügt (es schaut voraus), Tage auszuschließen, an denen Open Low: Buy Buy UND NICHT O L Dies tötet das System und beweist, dass der Großteil des Profits aus Tagen kommt, wo OL. Um dies weiter zu bestätigen, fügte ich die entgegengesetzte Bedingung hinzu: Buy Buy AND O L Dies gibt nahezu unendliche Gewinne und beweist, dass die meisten Gewinne aus Tagen kommen, an denen der Preis sich sofort von den Open verschiebt und niemals darunter zurückkehrt. Der Versuch, den Einstiegspreis zu verbessern, ist ein Fehler, den man auf einem Stop-Set 1-2 ct über dem offenen Preis eingeben sollte, dies beseitigt Tage, wenn der Preis sinkt und niemals zurückkehrt. Das verbessert die Leistung deutlich. 3) Dieses System handelt knee-jerk Trader-Reaktionen / Muster. Solche Muster sind in der Regel ertrunken durch große Volumen Handel daher dieses System arbeitet viel besser, wenn Sie Tickers mit Volumes zwischen 500.000 und 5.000.000 Aktien / Tag wählen. Dies verbessert auch die Leistung deutlich. Das Hinzufügen der obigen beiden Merkmale führt zu einer Eigenkapitalkurve, die viel besser ist als die nachstehend gezeigte. Tut mir leid, ich habe keine Zeit, das oben genauer zu dokumentieren. Viel Glück Dieser Beitrag skizziert eine sehr einfache Long-only Trading Idee, die bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s Low kauft und beendet am nächsten day8217s Open. Während es manchmal schwierig sein kann, den genauen offenen Preis zu erhalten, ist die hohe Rentabilität dieses Systems ein guter Kandidat für weiteres Experimentieren. Das System funktioniert gut mit Watchlisten wie N100, SP500, SP1500, Russel 1000 usw. Leistung am Russel 1000, mit max. Offenen Positionen auf 1, für den Zeitraum 12/10/2003 bis 12/10/2011, sieht so aus: Einige der anderen Watchlists geben weniger Exposition (Gewinne), aber das kommt mit niedrigeren DDs. Provisionen wurden auf 0,005 je Aktie festgelegt. Kein Margin verwendet. Keine explizite Rangliste wird verwendet Tickers werden auf der Grundlage ihrer alphabetischen Sortierung in der Watchlist gehandelt. Dies mag seltsam erscheinen, ist aber bedeutsam: Umkehrung dieser Art das System fehlschlägt. Dies könnte bedeuten, dass aufgrund von Echtzeit-Abtastproblemen Symbole, die oben aufgeführt werden, anders als die unten aufgelisteten gehandelt werden können. Achten Sie auf Liquidität (Vielleicht möchten Sie mehr als eine Position handeln) und Schlupf (Eintritt ist eher risikofrei, aber Ausgänge können problematisch sein). DDs sind signifikant, können jedoch mit verbesserten, in Echtzeit gehandelten Einträgen und Exits kompensiert werden. Beim automatischen Handel kann es möglich sein, OCA DAY-LMT Aufträge für alle Signale zu platzieren und nur abwarten und sehen, was füllt. Da Exits schwieriger als Einträge sind, können Sie andere Exit-Strategien erkunden. Parameter-Standardwerte werden nur aus einem Hut ausgewählt. Fast sicher können Sie sie optimieren oder dynamisch anpassen für einzelne Ticker. Ich kurz getestet dieses System im Walk-Forward-Modus und die Ergebnisse waren für alle Jahre getestet profitabel. Abgesehen von der Anzahl der Aktien gehandelt Parameter erscheinen nicht sehr kritisch. Over-Optimierung doesn8217t scheint ein Problem in diesem Fall. Der unten stehende Code ist sehr einfach und erfordert nur wenige Erklärungen. Allerdings ist es wichtig zu verstehen, dass dieses System eine kleine Kante durch den Handel an der Open und durch die Berechnung der TrendMA mit dem gleichen Open-Preis genießt. Einige könnten dies als zukünftige Leck interpretieren, aber wenn Sie dieses System in Echtzeit handeln, ist es nicht. Viele Leute wissen nicht, dass, wenn Sie an der Open handeln, können Sie auch diesen Preis in Ihren Berechnungen 8212 verwenden, solange Sie sie in Echtzeit ausführen 8212 Dies ist, wo AmiBroker und Technologie Ihnen einen Vorteil geben kann. Wenn Sie Ref () zurück die TrendMA durch eine Bar das System ist immer noch sehr profitabel aber DDs erhöhen für einige Watchlists. Wenn Sie feste Investitionen verwenden, ist der Unterschied vernachlässigbar. Das Handelsverfahren würde sein, das Scannen zu beginnen, bevor der Markt öffnet und entfernen Sie Tickers, die so weit entfernt sind, dass es unwahrscheinlich ist, die OpenThresh zu erfüllen. So können Sie scannen 1000 Symbole, aber sehr schnell die Zahl gescannt wird auf nur ein Dutzend oder so tickers schwinden. Wenn Sie sich 9:30 Uhr Ihr Echtzeit-Scan wird sehr schnell und Sie werden in der Lage, Ihre LMT-Bestellung ganz in der Nähe der Open 8211 können Sie sogar in der Lage, auf dem Open-Preis zu verbessern. Obwohl ein paar Leute sahen den Code unten und nichts falsch gefunden, die Gewinne scheinen ziemlich hoch für ein solches einfaches System. Bitte melden Sie Fehler. Abgelegt von Herman um 7:03 pm unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf EOD Gap-Trading Portfolio-System 1. September 2011 Diese Idee wurde (161332) auf der wichtigsten AmiBroker-Liste am 3. Juli 2011 veröffentlicht. Es gab zahlreiche ausgezeichnete Kommentare auf Die Liste und wenn Sie daran interessiert sind, an diesem System arbeiten Sie gut, um sie alle vor dem Starten zu lesen. Nach der Buchung fand ich eine Reihe von Beiträgen im Web diskutieren diese Trading-Idee, einige behaupteten, ein ähnliches System mit gutem Erfolg handeln. Ich verwies auf dieses System ein 8220Gap Trading8221-System, aber dies kann ein bisschen ein falsches, 8220Mean reversion8221 könnte eine bessere Klassifizierung sein. Googeln für sie erhalten Sie viele weitere Treffer zu ähnlichen Systemen. Hier sind ein paar Links: Es scheint eine ziemlich breit diskutiert Handel Idee und ich schlage vor, you8217ll einige Googeln auf eigene Faust, um die neuesten lernen. Als Amibroker Benutzer haben Sie bessere Werkzeuge als die meisten Händler und Sie haben eine bessere Chance als die meisten kommen mit einer Variante, die funktioniert. Vielleicht mit ein wenig weniger Gewinne, und mit einer signifikanten Menge an zusätzlichen Code 8212 es gewonnen8217t ein 8220quicky8221 Projekt :-) Einige Leute kommentiert, dass dieses System nicht im echten Handel zu arbeiten, während sie richtig sein können andere sagen, Systeme wie diese Arbeit. Ich didn8217t beenden das System und can8217t Anspruch zu wissen, ob es handelbar ist oder nicht. Das System kauft bei einem bestimmten Prozentsatz unterhalb von gestern8217s niedrig, bei einem LMT-Auftrag und beendet am selben Tag am Ende. Abgelegt von Herman um 18.53 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf einem Long-only EOD Gap Trading-Idee Ich benutze ein kleines Setup-Kriterien, um für meine Bestände zu scannen. MACD-Standard, ich suche Histogramm 4 unten Bars und 1 up-Bar für Kauf-Signal (Ich habe das Histogramm auf rot für unten und blau für bis so kann ich deutlich sehen). MACD über Nulllinie RSI über 30 Dieses System basiert auf dem Trendhandel. Kauf auf Pullback, wenn der Markt seinen Aufwärtstrend fortsetzt. So suchen Sie nach MACD Trend-Setups: 1) Fügen Sie die folgende Formel in ein Diagramm ein. 2) Führen Sie einen Scan in AA mit SMACDTrend mit allen Symbolen aus. N letzten Tagen. N 1 und Sync-Diagramm wählen Sie als Einstellungen. Bestände, die die Kriterien erfüllen, werden in der Ergebnisliste ausgewiesen. Anmerkung: Einige Variationen der Setup-Regeln können Signale definieren, die sehr selten sind und in kleinen Datenbanken ist es möglich, dass es keine Setups an einem bestimmten Tag gibt (daher wird kein Bestand durch den Scan gemeldet). 3) Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol im Ergebnisbereich, um das Diagramm für dieses Symbol im Hintergrund anzuzeigen. Hinweis: In diesem Beispiel wurde eine Trainingsdatenbank verwendet, die nur Daten bis 5.11.2007 enthält. Handelsidee von protraderinc. Kommentare und Formeln von Bill 8211 WaveMechanic. Abgelegt von brianz um 11:06 pm unter Ideen (experimentelle) Kommentare deaktiviert auf MACD Trend System 14. Oktober 2007 Gespeichert von brianz um 10:43 pm unter Ideen (Experimentell) Kommentare deaktiviert am 15 Tage Darsteller Trading System 19. August 2007 Dies ist Die erste in einer Serie aus KISS (halten Sie es einfach, dumm) Trading-Ideen für Sie zu spielen. Alle hier vorgestellten Systemideen sind unbewiesen, unvollendet und können Fehler enthalten. Sie sollen mögliche Muster für die weitere Exploration zeigen. Wie immer sind Sie eingeladen, Kommentare zu schreiben und / oder eigene Ideen zu dieser Serie hinzuzufügen. Ich bevorzuge Echtzeit-Systeme, die schnell handeln, automatisiert sind und keine traditionellen Indikatoren haben. Vorzugsweise sollten sie jedoch keine optimierbaren Parameter haben, ich kann nicht immer in der Lage sein, dieses Ziel zu erreichen. Nicht alle Systeme werden so einfach, es gibt einige, die einfache Mittelung oder HHV / LLV-Typ-Funktionen verwenden. Das erste System, das unten gezeigt wird, ist eine Kopie des Demosystems, das ich verwende, um Trade-Automationroutinen anderwohin auf diesem Aufstellungsort zu entwickeln. Echtzeit-Gap-Trading. Um zu sehen, wie das funktioniert, sollten Sie Backtest es auf 1-Minuten-Daten mit einer Periodizität im Bereich von 5-60 Minuten. Ihr erster Eindruck kann sein, dass diese Gewinne sind einfach aufgrund eines up-Markt, aber die Tatsache, dass Long-und Short-Gewinne etwa gleich sind, gibt es mehr dazu. Da 98 von allen Trades zwischen 9.30 Uhr und 10.30 Uhr fallen, ist diese Art von System schön, wenn Sie nur tauschen möchten, eine kurze Zeit jeden Tag. Dies reduziert das Risiko in Bezug auf die Marktbelastung und gibt Ihnen mehr Zeit, um andere Aktivitäten zu genießen. Das Backtesting auf die NASDAQ-100-Watchlist (einzelne Backtests, 15 Min. Periodizität) ergibt die unten aufgeführten Gewinne für den Zeitraum vom 1. März 2007 bis zum 17. AUG 2007. Tickernamen werden weggelassen, um die Chart kompakt zu halten Bar für jeden getesteten Ticker. Durchschnittliche Exposition für dieses System ist etwa 15 daher können Sie handeln Portfolios, um Gewinne zu steigern und glätten die Equity-Kurven. Seien Sie gewarnt, dass in seiner rohen Form die Drawdowns sind inakzeptabel und dass es Volumen Einschränkungen für viele Tickers. Da dieses System eine geringe Exposition hat, kann es ein Kandidat für Markt-Scanning und Ranking-Portfolio-Handel sein. RARs sind ein Hinweis auf die absoluten maximalen Gewinne, die erzielt werden könnten, wenn es gelingt, die Exposition gegenüber nahezu 100 zu erhöhen. Jedoch können Preisbewegungen von verschiedenen Tickern korreliert werden, und Trades von verschiedenen Tickern können sich überschneiden. Wenn viele Tickers gleichzeitig handeln, wäre es schwierig, die Systembelastung zu erhöhen. Abgelegt von Herman um 13.49 Uhr unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf KISS-001: Intraday Gap Trading 17. August 2007 Sie sind eingeladen, Links zu Systemideen in den Kommentaren zu diesem Beitrag einzureichen. Gap Trading-Strategien 8211 Stockcharts Intraday Moving Durchschnittliche Crossover mit Position Sizing 8211 NeoTicker Volatility-Breakout-Systeme 8211 Trader Log Zehn-Tage-High / Low-System 8211 StockWeblog Reversion-Systeme 8211 SeekingAlpha Systems Traders Club. Händler-Bulletins. Juli 16, 2007 Diese Kategorie ist für real funktionierende Handelssysteme reserviert, d. H. Dass Sie zu irgendeinem Zeitpunkt gehandelt haben oder den Handel betrachten würden. Da die Kriterien für die Handelbarkeit von Person zu Person unterschiedlich sind und da Systeme je nach dem, wie sie gehandelt werden, funktionieren oder nicht, wird es schwierig sein, Beiträge hier abzubilden. In Bezug auf das, was hier gepostet wird, halten Sie einen offenen Geist und denken, dass das Plakat hält das System handelbar. Sie können beitragen, indem Sie als Autor (Anmeldung erforderlich) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag. Abgelegt von Herman um 11:14 am unter Praktische (Profitable) Comments Off auf Einführung in Handelssysteme 8211 Praktisch Dies ist, wo Sie können Handelssysteme, die marginal profitabel sind, d. H. Diejenigen, die nicht gehandelt werden sollten, wie sie sind, sondern zeigen, dass Potenzial. In der Regel wäre dies ein grundlegendes System, das rentabel ist, aber Erfahrungen sammelt von 50. Solche Systeme können oft durch Hinzufügen von Stops, Targets, Money Management, Portfolio-Techniken, etc. verbessert werden. Die Realität ist, dass, während Sie möglicherweise nicht das Know-how zu machen Es funktioniert jemand anderes kann. Fast alle von uns finden Trading-System-Ideen in Büchern und Zeitschriften, die wir dann in AFL-Code für die Auswertung. Einige dieser Systeme gibt es schon seit vielen Jahren, während andere neue Ideen sind. Nach der Codierung, fast immer, sind wir enttäuscht und Chuck aus dem System (Arbeit). Statt werfen Sie Ihre Arbeit sind Sie eingeladen, um das System hier zu geben, um einen anderen Entwickler eine Chance, es zu beheben. Sie sind eingeladen, als Autor (eine Registrierung) oder in einem Kommentar zu diesem Beitrag beizutragen. Abgelegt von Herman um 11:04 am unter Ideen (Experimentell) Comments Off auf Einführung in Handelssysteme 8211 IdeasStockManiacs. in E-Mail: helpdeskstockmaniacs. net, Büro: 91-33-65482883, 91-33-30754827, Handy: 91- 9674321856 StockManiacs Trading System für Amibroker - ideal für Anfänger StockManiacs Trading System für Amibroker ist ein mannuelles Indikator-Handelssystem, das einen Präzisionshandel Algorithmus verwendet, um genaue Ein-und Ausstiegsstellen zu liefern. Es wurde für Amibroker, eine führende, weithin verfügbare Charting-Plattform entwickelt. Sie können alle wichtigen Aktien, Indizes und Rohstoffe mit Hilfe dieses Systems handeln. Es ist eines der besten kaufen verkaufen Handelssystem, eines der besten Nifty Handelssystem und eines der besten Rohstoffhandelssystem auf Amibroker auf dem Markt verfügbar. Wie es funktioniert Das Handelssystem besteht aus vier Trading-Trigger-Linien, mit einem Pfeil, der Ihnen sagt, wann zu kaufen und wann verkaufen. Simplicity selbst - grün kaufen und rot verkaufen. Die 3 Trendfilter bestätigen die Trendstärke und halten Händler in einem abgehackten Seitwärtsmarkt. In den letzten 3 Jahren hat es sich als sehr genau, vor allem, wenn mit dem besten Zeitrahmen, Index oder Lager und Tageszeit verwandt. Während es für fast jede dieser drei Variablen ist genau, für eine optimale Effizienz ist es am besten, um die Anweisungen genau zu folgen. Nicht jeder Handel ist ein Gewinner, aber historisch Verluste wurden viel kleiner als Gewinne in der Größe. Enthält StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite. Lite-Version funktioniert sogar mit Amibroker 5.00. Chart-Beispiel - Nifty Future In der folgenden Tabelle werden Sie sehen, dass diese 3 Trades auf der Nifty Zukunft einen kombinierten Gewinn von über 175 Punkten darstellen. Nicht jeder Trade ist so, jeder Trade ist einzigartig im Systemhandel. Überprüfen Sie das Bild unten (klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht). Das StockManiacs Trading System Vorteil: Semi-mechanisches System, kein Rätselraten. Arbeiten auf allen unteren bis höheren Zeitrahmen - geeignet für Day-Trading sowie Swing-Handel. Enthält StockManiacs Trading System und StockManiacs Trading System Lite. Lite-Version funktioniert sogar mit Amibroker 5.00. VOLL KOMMENTAR AUF BILDSCHIRM. Trends oder seitliche Marktwarnung auf dem Bildschirm. VV IMP: EINFÜHRUNG DER PROFITBUCHUNGSSIGNALE. Schließen Sie Positionen Ende des Tages für Tageshändler. Verbesserte Unterstützung und Widerstand, automatische SR-Niveaus. Menschliches Stimmenalarm, neuer Zusatz. Trending Bands, Crossover und Fibonacci Ebenen optional in Parameter. Funktioniert auf allen Zeitrahmen, so geeignet für Intraday-Handel, Positions-Handel sowie Investitionen. Trend-Filter basieren auf Multi-Time-Frame-Ansatz, hält ein Auge auf höhere Zeitrahmen Trend. Trendfilter werden versuchen, Händler auf den Peitschen in den Seitenmärkten zu retten. Es ist wichtiger zu wissen, wenn nicht zu handeln, als wenn zu handeln - das ist der Einsatz von Trend Filters. Trend Filter Jetzt StockManiacs Trading System Für Amibroker kommt mit unseren eigenen Trend-Filter mit der Leichtigkeit der Beurteilung starker und schwacher Signale. Überprüfen Sie das Bild unten (klicken Sie auf das Bild für eine größere Ansicht). Preis: Trading System - 2 Tage Testversion Lizenz: Rs. 500 (US 10) FREIES Handelssystem - 3 Monate Lizenz: Rs. 4.200 (US 80) Handelssystem - 6 Monate Lizenz: Rs. 6.300 (US 120) Handelssystem - 1 Jahr Lizenz: Rs. 10.500 (US 200) Handelssystem - Lebensdauer Lizenz: Rs. 15,750 (US 300) Um StockManiacs Trading System für Amibroker zu kaufen, rufen Sie uns an. Eigenschaften: Lieferung: Downloadable. Dies ist kein Open-Source-Handelssystem und eine einzige Lizenz an einen einzelnen PC gebunden ist, so bitten Sie bitte nicht für den Quellcode oder mehrere PC-Zugang. Bezahlte Live-Daten: Live-Intraday-NSE-Daten in Amibroker in Zusammenarbeit mit GlobalDataFeeds oder RTDProvider. Upgrades: Kostenlose Upgrades auf Handelssysteme bis Dienstzeit. Installation: Erste Installationshilfe über Remotedesktop-Dienstprogramm ShowMyPc oder Team Viewer oder Ammy Admin. Komplette Führer und Videos. Vollständige E-Mail-Unterstützung bis zum Abonnement. Eine künftige Installations - oder Wiederinstallations - oder Fernhilfe wird anteilig und jede weitere Weiterbildung an der Rs fällig. 1000 pro Stunde Download Trial Installers Wie für eine Prüfung bewerben StockManiacs Trading System Für Amibroker kommt mit einem 2 Tage risikofreien Testangebot. Denken Sie daran, dass dieses Handelssystem nur funktioniert, wenn Sie Amibroker in Ihrem System installiert haben. Wenn Sie also keine Amibroker - oder Live-Daten haben, laden Sie bitte Amibroker und Yahoo Data Feeder herunter, um die Testversion auf SP CNX Nifty zu sehen. Denken Sie daran, Amibroker 5.40-Testversion läuft nach 30 Tagen und Sie werden sehen, die volle Funktionalität der StockManiacs Trading System in Amibroker 5.40. StockManiacs Trading System Lite Version wird mit nie auslaufenden Testversion von Amibroker 5.00 Arbeit. Wählen Sie Ihre Amibroker-Version entsprechend aus. Lesen Sie die Hilfe von Yahoo Data Feeder, um Daten mit Amibroker zu verbinden. Laden Sie anschließend die Setup - und Gebrauchsanleitungen von StockManiacs Trading System herunter, lesen Sie die richtigen Setup - und Gebrauchsanleitungen und mailen Sie uns Ihren Registrierungsnamen. Hardware-ID und Trading System Name (dh StockManiacs Trading System) zu helpdeskstockmaniacs. net für die Aktivierung der Testversion. Probanden sollten über ihre aktuelle Einrichtung ganz zu erwähnen, wie, ob sie benötigen Amibroker und Daten-Testversion auch, oder nur sie benötigen Testversion von Handelssystemen (für bestehende Amibroker Eigentümer). Probanden müssen auch ihren vollständigen Namen und Post-Kontaktdaten mit Mobilnummern zu erwähnen. Testanforderung ohne erforderliche Details wird ignoriert. Zahlung per Banküberweisung (VV Imp: Bareinzahlungen werden ignoriert): Konto Name: STOCKMANIACS RESEARCH amp SYSTEMS PVT LTD Bank: ICICI Bank Filiale: Kalyani Filiale Aktuell A / C Nr .: 042105003099 IFSC Code - ICIC0000421 SWIFT-Code: icicinbbcts Branch-Code: 0421 MICR code: 700229036. Online-Zahlung über Kreditkarten NRIs oder ausländische Staatsangehörige, um über Kreditkarten zu zahlen öffnen Sie ein Konto mit Paypal und validieren Sie Ihre Kreditkarte. Verwenden Sie die Zahlungsoptionen und senden Sie entsprechende Dollar-Betrag an unsere E-Mail-Adresse stockmaniacsymail.